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Movimientos de la curva de rendimientos de tes tasa fija en colombia

Cámaro Suárez, Álvaro Andrés (2005) Movimientos de la curva de rendimientos de tes tasa fija en colombia. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 15, núm. 26 (2005); 122-133 2248-6968 0121-5051 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/arti...

Resumen

El presente documento tiene como objetivo principal describir los diferentes patrones que se encuentran presentes en las fluctuaciones de la curva de rendimientos de TES tasa fija para el mercado de deuda pública colombiano, tomando como período de referencia septiembre de 2003 a julio de 2004. Para tal efecto se emplean las cotizaciones de títulos con vencimiento entre 2005 y 2012. Mediante un análisis de componentes principales se concluye que de los tres factores que comúnmente se toman como referencia para explicar los movimientos de las curvas de rendimientos –el nivel, la pendiente y la curvatura–, el primero de éstos es el que mayor porcentaje de la varianza del sistema abarca con un 87.6%. Por su parte, la pendiente explica un 11.48% de la variabilidad y la curvatura un 0.7%, resultando despreciables los demás componentes.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública. NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité editorial de INNOVAR a realizar su publicación. Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria. Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
Código ID:13047
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :24 Junio 2014 03:19
Ultima modificación:31 Enero 2018 19:08
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