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Selección de indicadores técnicos para la negociación en el mercado cambiario colombiano ii: combinaciones y filtros (vhf y adx)

Zuluaga, Mauricio and Velásquez, Juan D. (2007) Selección de indicadores técnicos para la negociación en el mercado cambiario colombiano ii: combinaciones y filtros (vhf y adx). Dyna; Vol. 74, núm. 152 (2007); 21-37 DYNA; Vol. 74, núm. 152 (2007); 21-37 2346-2183 0012-7353 .

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Resumen

Esta segunda parte examina el desempeño que se puede lograr de la combinación de indicadores, así como la utilidad de los Indicadores que determinan los periodos de tendencia y de trading (Filtros). Inicialmente se generaron combinaciones de un oscilador y un seguidor de tendencia, operando según el periodo determinado por uno de los Filtros. Posteriormente se probó individualmente los indicadores operando solo en los periodos para los que teóricamente tienen mejor desempeño, nuevamente dependiendo de los periodos señalados por los Filtros. También se construyó un problema de optimización combinatoria, al intentar probar todas las posibles combinaciones que se pueden generar; para el cual fue necesario el desarrollo de un algoritmo de Búsqueda Tabú. A partir de este trabajo fue posible concluir, que a pesar de que las combinaciones de Indicadores mejoran los desempeños individuales de muchos de los indicadores, eliminando la volatilidad de sus señales, es posible obtener rendimientos mayores con la utilización de Indicadores individuales de alto desempeño.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Derechos de autor reservados
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Dyna
Código ID:13411
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :24 Junio 2014 07:50
Ultima modificación:31 Enero 2018 21:17
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