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Identificación de un modelo de estados para una serie cronológica usando el espacio predictor

Nieto, Fabio H. (1990) Identificación de un modelo de estados para una serie cronológica usando el espacio predictor. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 11, núm. 21-22 (1990) Revista Colombiana de Estadística; Vol. 11, núm. 21-22 (1990) 0120-1751 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/articl...

Resumen

Se ilustra con dos ejemplos los teóricos el concepto de espacio predictor de un proceso estocástico estacionario y el procedimiento que lo utiliza para identificar un modelo de estados para una serie temporal.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:Estadística matemática, Análisis de series de tiempo, Procesos estocásticos, Modelo de estados, Modelo markoviano, Modelo ARMA, Identificación de un modelo estocástico, Estadística matemática, Análisis de series de tiempo, Procesos estocásticos
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Colombiana de Estadística
Código ID:15339
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :24 Junio 2014 19:19
Ultima modificación:25 May 2018 21:29
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