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Teorías sobre cobertura con contratos de futuro

Aragó Mananza, Vicent (2009) Teorías sobre cobertura con contratos de futuro. Cuadernos de Economía; Vol. 28, núm. 50 (2009); 157-190 2248-4337 0121-4772 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

En este trabajo se presenta una revisión de las principales teorías sobre cobertura con contratos de futuro y de los distintos métodos de estimación utilizados para determinar el ratio de cobertura óptimo. La aproximación a la cobertura más utilizada en la literatura especializada es la basada en el modelo de la teoría de carteras. No obstante, debido a sus hipótesis relacionadas con la función de utilidad del inversor y con las propiedades de la función de distribución de los rendimientos, XI han surgido nuevas propuestas (por ejemplo, las construidas a partir del coeficiente de Gini y el concepto de Lower Partial Moments), que intentan reducir dichas restricciones.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:contratos de futuros, ratio de cobertura óptimo, Coeficiente de Gini, Lower Partial Moments, Modelos GARCH, Cointegración, Ratio de cobertura de mínima varianza., G10, G11, C30.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:16020
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :24 Junio 2014 23:28
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:45
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