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El valor de las series de tiempo de acciones: un estado del arte de técnicas computacionales para la generación de expectativas en portafolios de inversión

Linares Vásquez, Mario and Hernández Losada, Diego Fernando and González Osorio, Fabio (2010) El valor de las series de tiempo de acciones: un estado del arte de técnicas computacionales para la generación de expectativas en portafolios de inversión. Ingeniería e Investigación; Vol. 28, núm. 1 (2008); 105-116 Ingeniería e Investigación; Vol. 28, núm. 1 (2008); 105-116 2248-8723 0120-5609 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/arti...

Resumen

El proceso de selección de portafolio ha dado origen a diferentes modelos, orientados a optimizar el conjunto de ti-tulos valor disponibles para un inversionista, con base en diferentes criterios de decisión tales como el riesgo, el re-torno esperado, horizonte de planeación, entre otros. El enfoque clásico de estos modelos cubre las dos fases del proceso de selección de portafolio, y está definido por disciplinas tales como la econometría, el análisis técnico y las finanzas corporativas. Pero el nacimiento de la computación financiera define el uso de nuevas técnicas bajo la necesidad del procesamiento automático de grandes volúmenes de información. Este artículo es un estado del arte de esas nuevas técnicas, desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas y sus modelos computacionales, apli-cados particularmente a la generación de expectativas de inversión en portafolios., Selecting an investment portfolio has inspired several models aimed at optimising the set of securities which an in-vesttor may select according to a number of specific decision criteria such as risk, expected return and planning hori-zon. The classical approach has been developed for supporting the two stages of portfolio selection and is supported by disciplines such as econometrics, technical analysis and corporative finance. However, with the emerging field of computational finance, new and interesting techniques have arisen in line with the need for the automatic processing of vast volumes of information. This paper surveys such new techniques which belong to the body of knowledge con-cerning computing and systems engineering, focusing on techniques particularly aimed at producing beliefs regar-ding investment portfolios.

Tipo de documento:Artículo - Article
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Palabras clave:portfolio, optimisation, stock, securities, return, risk, profile, belief, rules set, portafolio, optimización, acciones, títulos valor, retorno, riesgo, expectativas, conjunto de reglas
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Ingeniería e Investigación
Código ID:18932
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :25 Junio 2014 20:49
Ultima modificación:19 Agosto 2014 04:05
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