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Un modelo setar para el pib colombiano

Hoyos, Milena and Ramos, Johanna and Vivas, Lorena (2010) Un modelo setar para el pib colombiano. Cuadernos de Economía; Vol. 29, núm. 52 (2010); 63-78 2248-4337 0121-4772 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

En este artículo se estudia el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB colombiano entre 1982-2008 a partir de un modelo SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive), empleando la metodología propuesta por Tsay (1989) y Tong (1990) para la detección de no linealidades relacionadas con la existencia de regímenes cambiantes. Adicionalmente, se comparan los pronósticos generados con los obtenidos en un modelo autorregresivo lineal para diferentes horizontes de predicción, empleando funciones de pérdida simétricas. Los resultados muestran evidencia empírica de que existe no linealidad de umbral en la serie asociada a las altas o bajas tasas de crecimiento registradas por su rezago anual (permaneciendo más tiempo en el régimen de tasas de crecimiento más elevadas) y que el desempeño de los pronósticos del modelo SETAR parece no mejorar con respecto al modelo base.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:ciclo económico, asimetrías, no linealidad, modelos SETAR., JEL: C22, C52, C53, O11.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:19663
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :26 Junio 2014 01:47
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:49
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