Escudo de la República de Colombia
Sistema Nacional de Biliotecas - Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Repositorio Institucional UN Sistema Nacional de Bibliotecas UN

Caos en el mercado de commodities

Espinosa Méndez, Christian (2010) Caos en el mercado de commodities. Cuadernos de Economía; Vol. 29, núm. 53 (2010); 155-178 2248-4337 0121-4772 .

Texto completo

[img]
Vista previa
PDF
368kB
[img] Sin Definir

URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

Este artículo aplica seis técnicas y herramientas (análisis gráfico, gráfico de recurrencia, entropía de espacio temporal, coeficiente de Hurst, exponente de Lyapunov y dimensión de correlación), a las series de retornos del cobre, oro, petróleo, plata, zinc, aluminio, plomo y níquel, con el fin de corroborar la existencia de un comportamiento caótico en el mercado de commodities. Se encuentra evidencia de que los mercados financieros se comportan de forma caótica en contra de la hipótesis de aleatoriedad. Se contrasta, igualmente, no-normalidad, no-aleatoriedad y no-linealidad. Los resultados encontrados contradicen algunos de los supuestos básicos de la teoría financiera moderna.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:gráfico de recurrencia, coeficiente de Hurst, exponente de Lyapunov, dimensión de correlación, test BDS, metales, caos, commodities., JEL: C12, C14, G10, G14, G15.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:22046
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :27 Junio 2014 13:11
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:48
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:48
Exportar:Clic aquí
Estadísticas:Clic aquí
Compartir:

Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem

Vicerrectoría de Investigación: Número uno en investigación
Indexado por:
Indexado por Scholar Google WorldCat DRIVER Metabiblioteca OAIster BASE BDCOL Registry of Open Access Repositories SNAAC Red de repositorios latinoamericanos eprints Open archives La referencia Tesis latinoamericanas OpenDOAR CLACSO
Este sitio web se ve mejor en Firefox