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Determinação dos prêmios de resseguro para doenças de alto custo na colômbia a través do método de black-scholes

Chicaíza, Liliana and Cabedo, David (2011) Determinação dos prêmios de resseguro para doenças de alto custo na colômbia a través do método de black-scholes. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 19, núm. 33 (2009); 119-130 2248-6968 0121-5051 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/arti...

Resumen

O artigo faz uma aplicação do método de valoração de opções de Black-Scholes ao cálculo de prêmios de resseguro de doenças de alto custo no sistema de saúde da Colômbia. Replicou-se o padrão de cobertura utilizado no resseguro de doenças de alto custo através de um contrato de uma opção call tipo europeu. As variáveis e parâmetros relevantes da opção foram adaptados ao contexto do mercado de seguros. O prêmio estimado através da metodologia de Black-Scholes localizou-se dentro do rango estimado através do método atuarial., L'article applique la méthode de valorisation d'options de Black-Scholes pour le calcul de primes de réassurance de maladies à coût élevé du système de santé de Colombie. Une opposition a été faite au patron de couverture utilisé pour la réassurance de maladies à coût élevé par le biais du contrat d'une option call de type européen. Les variables et paramètres importants de cette option ont été adaptés au contexte du marché d'assurances. La prime estimée au moyen de la méthodologie de Black-Scholes s'est située dans le rang d'estimation par le biais de la méthode actuaire., El artículo hace una aplicación del método de valoración de opciones de Black-Scholes al cálculo de primas de reaseguro de enfermedades de alto costo en el sistema de salud de Colombia. Se replicó el patrón de cobertura utilizado en el reaseguro de enfermedades de alto costo por medio del contrato de una opción call tipo europeo. Las variables y parámetros relevantes de la opción fueron adaptados al contexto del mercado de seguros. La prima estimada por medio de la metodología de Black-Scholes se ubicó dentro del rango estimado por medio del método actuarial., This article applied the Black-Scholes option valuation formula to calculating high-cost illness reinsurance premiums in the Colombian health system. The coverage pattern used in reinsuring high-cost illnesses was replicated by means of a European call option contract. The option's relevant variables and parameters were adapted to an insurance market context. The premium estimated by the Black-scholes method fell within the range of premiums estimated by the actuarial method.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública. NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité editorial de INNOVAR a realizar su publicación. Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria. Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
Palabras clave:Finanças, Resseguro, doenças de alto custo, valoração de opções, Reinsurance, catastrophic illness, option pricing, Reaseguro, enfermedades de alto costo, valoración de opciones, Réassurance, maladies à coût élevé, valorisation d’options
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
Código ID:24168
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :27 Junio 2014 15:28
Ultima modificación:18 Agosto 2014 16:40
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