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Revisando la hipótesis de los mercados eficientes: nuevos datos, nuevas crisis y nuevas estimaciones

Uribe Gil, Jorge Mario and Ulloa Villegas, Inés María (2011) Revisando la hipótesis de los mercados eficientes: nuevos datos, nuevas crisis y nuevas estimaciones. Cuadernos de Economía; Vol. 30, núm. 55 (2011); 127-154 2248-4337 0121-4772 .

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Resumen

En este documento se revisa la relación teórica entre eficiencia informacional y eficiencia en la asignación. Igualmente, se proponen dos mejoras a la metodología empírica tradicional para medir la eficiencia en el sentido débil. La primera consiste en calcular el estadístico de eficiencia dinámicamente, lo cual enriquece el análisis y permite definir intervalos con distintos grados de eficiencia en el mismo mercado. La segunda consiste en evaluar la eficiencia a través de cópulas, las cuales son robustas ante la no normalidad y la no linealidad que exhiben las series de tiempo financieras.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:eficiencia financiera, razones de varianza, cópulas, independencia., JEL: G14, D53, C15, C18, C58.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:29640
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :30 Junio 2014 06:06
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:53
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