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Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovel

Pérez-Fructuoso, María José and García Pérez, Almudena (2010) Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovel. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 20, núm. 36 (2010); 35-48 2248-6968 0121-5051 .

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Resumen

Uma estimaçao precisa das reclamaçoes extremas é fundamental para avaliar as exigéncias de capital de solvencia estabelecidas por Solvencia II. Baseando-nos na teoria do Valor Extremo ITVE). Este artigo realiza uma estimaçao parametricapara ajustar uma distribuiçao de Pareto Generalilada aos dados de seguros de automóvil de duas importantes e representalivas companhias de seguras que operam no Mercado espanhol. Da mesma forma, demonstramos como a TVE melhora os ajustes classicos, ao tratar separadamente os sinistros extremos dosriscos de massa, o que leva a otimizar os processos de tarifaçao e a establecer uma posiçao determinada de traferencia do risco., Una estimación precisa de las reclamaciones extremas es fundamental para evaluar las exigencias de capital de solvencias establecidas por Solvencia II. Basándonos en la Teoría   del Valor Extremo (TVE). Éste artículo realiza una estimación paramétrica para ajustar una distribución de Pareto Generalizada a los datos de seguros de automóvil de dos importantes y representativas compañías compañías de seguros que operan en el Mercado Español. Así mismo, demostramos como la lVE mejora los ajustes básicos, al tratar separadamente los siniestros extremos de los riesgos de masa, lo que lleva a optimizar los procesos de tarificación y a fijar una posición determinada de transferencia del riesgo., Une estimation precise des reclamations extremes est fondamentale pour evaluer les exigences du capital de solvabilité établies par Solvabiliré II. Sur base di' la Theorie de la Valeur Extreme. Cet article réalise une estimation parametrique pour ajuster une distribution de Pareto Généralisée des données des assurances automobiles de deux compagnies importants et representatives d'assurances du Marche espagnol. De méme, nous demontrons comment la Theorie de la Valeur Extreme ameliort les ajustements classiques, par un traitement separe des sinistres extréme des riskes de masse, ce qui optimise les prucessus du tarification el fixe une position determinee de transfert de risque., An accurate estimation of extreme claims is fundamental to assess solvency capital requirements (SeR) established by Solvency II. Basing on the Extreme Value Theory (EVT),this paper performs a parametric estimation to fit the motor liability insurance historical datasets of two significant and representative companies operating within the Spanish market to a Generalized Pareto Distribution. \Ne illustrate how EVTimproves classical adjustments, as it considers outliers apart from mass risks. what leads to optimize the pricing decision-making and fix a risk transfer posirion.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública. NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité editorial de INNOVAR a realizar su publicación. Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria. Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
Palabras clave:Distribuiçao de Pareto generalizada, Estimativa de fila, Solvéncia II, reclamaçoes acima de um limite, exigencias de capital de solvencia, Resseguro rde excesso de danos (XL), Medidas de risco, Distribución de Pareto Generalizada, Estimación de cola, Solvencia II, reclamaciones por encima de un umbral, Exigencias de capital de solvencia, reaseguro de exceso de perdidas (XL), medidas de riesgo, Generalized Pareto Distribution; Tail estimation, Solvency II; excesses over high thresholds; Solvency capital requirements; XL Reinsurance; risk measures, Distribution de Pareto Gènèralizée, Estimation de queue, Solvabilité II, Reclamations hors seuil, Exigentes du capital de solvabilité, Reassurance de pertes excessives (XL), Mesures du risque
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
Código ID:30156
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :30 Junio 2014 09:26
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:46
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