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Multivariate volatility models: an application to ibovespa and dow jones industrial

Achcar, Jorge Alberto and Cepeda-Cuervo, Edilberto and Barossi-Filho, Milton (2012) Multivariate volatility models: an application to ibovespa and dow jones industrial. Cuadernos de Economía; Vol. 31, núm. 56 (2012); 301-320 2248-4337 0121-4772 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicación para ilustrar la metodología propuesta, se analizan los log-retornos de IBOVESPA y Dow Jones Industrial en una base semanal de 04/27/1993 para 11/03/2008.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:GARCH multivariados, modelos de volatilidad estocástica, series de tiempo financieras, metodología bayesiana, simulación de Monte Carlo, Jel:G17, G19, C11, C32, C53.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:33101
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :01 Julio 2014 07:15
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:58
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