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Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas

Cardona Salgado, Daiver (2012) Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas. Cuadernos de Economía; Vol. 31, núm. 57 (2012): Edición especial. Estructura y dinámicade la economía mundial: Nuevos enfoques cuantitativos; 147 - 178 2248-4337 0121-4772 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard & Poors 500 como variables. La metodología desarrollada siguió los lineamientos de los modelos de dinámica multivariados, basados en la cópula y propuestos por Chen y Fan (2006). Se encontró que los dos mercados presentan una moderada dependencia y que, de acuerdo con el modelo CAPM, el riesgosistemático que comparten es bajo y ofrecen posibilidades de diversificación. Además, se encontró que es baja la probabilidad de que ambos mercados experimenten pérdidas extremas conjuntamente.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:AR-GARCH, medidas de concordancia, dependencia en colas, JEL: G00, C01, C14, G17
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:35432
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :01 Julio 2014 21:11
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:57
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