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Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia

Gallego Valencia, Juan Pablo (2010) Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.

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Resumen

Se introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la serie de la tasa representativa del mercado colombiano (TRM) y se ajusta un modelo para su pronóstico. Finalmente se muestran algunas conclusiones sobre la investigación realizada y los resultados obtenidos a partir del análisis de la TRM. / Abstract: Some financial time series analysis tools based on the deterministic chaos paradigm are introduced, like the Hurst exponent, the embedding theory and the calculus of non – linear invariants. An analysis to detect non – linear dynamics in the COP/USD exchange rate time series (TRM) is developed and a forecasting model is adjusted. Finally some conclusions about the investigation and the results obtained of the TRM time series analysis are shown.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Medina Hurtado, Santiago
Palabras clave:Análisis de series de tiempo; Caos deterministico; Análisis financiero; teroría del caos; series de tiempo
Temática:6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management & public relations
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Minas > Escuela de Ingeniería de la Organización > Ingeniería Administrativa
Código ID:3582
Enviado por : Biblioteca Sede Medellín Universidad Nacional de Colombia
Enviado el día :27 May 2011 18:27
Ultima modificación:27 May 2011 18:27
Ultima modificación:27 May 2011 18:27
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