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Estimación de la utilidad en riesgo de una empresa de transmisión de energía eléctrica considerando variables económicas

Medina Hurtado, Santiago and Restrepo Morales, Jorge Aníbal (2013) Estimación de la utilidad en riesgo de una empresa de transmisión de energía eléctrica considerando variables económicas. Cuadernos de Economía; Vol. 32, núm. 59 (2013); 103-137 2248-4337 0121-4772 .

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Resumen

Este artículo presenta una aproximación metodológica para la cuantificación de posibles pérdidas económicas en una empresa de transmisión de energía, causadas por la volatilidad de las siguientes variables macroeconómicas: tasa representativa del mercado (TRM), índices de precios al consumidor (IPC), índice de precios al productor (IPP), depósitos a término fijo (DTF) y la London Interbank Basic Operational Rate (Libor). La exposición se mide a partir del cálculo de la utilidad en riesgo (EaR), utilizando la distribución de probabilidad de las utilidades de la empresa. Las distribuciones de probabilidad y los procesos estocásticos identificados para los factores de riesgo están integrados a las cuentas del estado de resultados que son afectadas; después, mediante Simulación Montecarlo, se pueden cuantificar los efectos de la volatilidad de cada factor sobre los estados financieros de la empresa, lo cual permite tomar decisiones administrativas o cubrimiento de riesgos.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:riesgo de mercado, utilidad en riego, valor en riesgo, transmisión de electricidad., G17, E47, G32
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:37010
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :02 Julio 2014 19:34
Ultima modificación:06 Junio 2018 11:03
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