Escudo de la República de Colombia
Sistema Nacional de Biliotecas - Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Repositorio Institucional UN Sistema Nacional de Bibliotecas UN

Sobre la ecuación de black-scholes

Oleaga, Gerardo (2011) Sobre la ecuación de black-scholes. Boletín de Matemáticas; Vol. 18, núm. 1 (2011); 85-104 Boletín de Matemáticas; Vol. 18, núm. 1 (2011); 85-104 2357-6529 0120-0380 .

Texto completo

[img]
Vista previa
PDF
106kB

URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/articl...

Resumen

Exploramos la deducción de la ecuación de Black-Scholes de tres maneras distintas y explicamos por qué la ecuación es necesaria en un contexto de precios estocásticos. Despues de introducir las herramientas básicas aplicamos las siguientes estrategias para su deducción: la primera utilizala idea de replicación con una cartera autofinanciada, la segunda utiliza la eliminación local del riesgo y el concepto de precio del riesgo en el mercado, y la tercera considera la replicación para el precio forward de la opción en función del precio forward del activo. Cuando el precio del subyacente es estocástico concluimos que, para obtener el precio de unaopción, es necesario disponer de un modelo de evolución del precio del activo, pues otras estrategias ingenuas de valoración no son aplicables.

Tipo de documento:Artículo - Article
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Boletín de Matemáticas
Código ID:38269
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :03 Julio 2014 19:58
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:51
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:51
Exportar:Clic aquí
Estadísticas:Clic aquí
Compartir:

Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem

Vicerrectoría de Investigación: Número uno en investigación
Indexado por:
Indexado por Scholar Google WorldCat DRIVER Metabiblioteca OAIster BASE BDCOL Registry of Open Access Repositories SNAAC Red de repositorios latinoamericanos eprints Open archives La referencia Tesis latinoamericanas OpenDOAR CLACSO
Este sitio web se ve mejor en Firefox