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Una aplicación del modelo TAR en series de tiempo financieras

Moreno López , Edna Carolina (2011) Una aplicación del modelo TAR en series de tiempo financieras. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.

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Resumen

Se evalúa el desempeño de la metodología propuesta por Nieto(2005) para el ajuste de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR) en series de tipo financiero. Se obtienen expresiones para la curtosis y la función de autocovarianzas del modelo TAR cuando este es débilmente estacionario. Empíricamente, se utilizan datos del mercado accionario Brasilero y Colombiano para ajustar un modelo y se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales. / Abstract. The performance of Nieto’s (2005) methodology for fitting a TAR model to financial time series is evaluated. Expressions for computing the kurtosis and the autocovariance function of the TAR process, when this is weakly stationary, are obtained. Empirically, and using data from the Brasilian and Colombian stock market, the TAR model is compared with GARCH models via conditional moments.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Nieto Sánchez, Fabio Humberto
Información adicional:Maestría en Estadística
Palabras clave:Modelo GARCH; Modelo TAR; Hechos estilizados; Volatilidad / GARCH model; TAR model; Stylized facts; Volatility
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Estadística
Código ID:3954
Enviado por : Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Sede Bogotá
Enviado el día :16 Agosto 2011 16:13
Ultima modificación:16 Agosto 2011 16:13
Ultima modificación:16 Agosto 2011 16:13
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