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Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano: alternativas de diversificación bajo eventos extremos.

Uribe, Jorge M. and Fernández, Julián (2014) Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano: alternativas de diversificación bajo eventos extremos. Cuadernos de Economía; Vol. 33, núm. 63 (2014); 613-634 2248-4337 0121-4772 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

Se plantea el coeficiente de dependencia asintótica, basado en cópulas, como unamedida para la administración del riesgo en portafolios de acciones. Se describenalgunos aspectos de las estructuras macro y microeconómicas del mercado enColombia, motivando la introducción de medidas como la propuesta. La aplicación a catorce de las acciones más líquidas en el período de estudio (2007-2012)permite dar algunas recomendaciones de diversificación en caso de materializaciónde eventos extremos. En consecuencia, con la hipótesis de partida, se encuentranindicios de una alta vulnerabilidad del mercado de acciones colombiano anteeventos de tipo sistémico.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Revista Cuadernos de Economía (ISSN: 0121-4772) School of Economic Sciences - Universidad Nacional de Colombia covered under the Creative Commons license. Atribution-NonComercial-NonDerivs 3.0 Unported.
Palabras clave:Mercado de acciones colombiano, dependencia asintótica, diversificación del riesgo, eventos extremos, estructura del mercado de acciones colombiano, G01, G15, G18, C58
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:42854
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :13 Septiembre 2014 10:07
Ultima modificación:13 Septiembre 2014 10:07
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