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Una propuesta metodológica para extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios

Orozco Sánchez, María Camila (2013) Una propuesta metodológica para extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.

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Resumen

Este trabajo presenta una metodóloga empírica que permite extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios, basados en el análisis factorial dinámico estacional de Nieto et al. (2013), en el análisis factorial dinámico de Peña y Poncela (2006) y en el modelo de estacionalidad común en diferentes frecuencias planteado por Busetti (2006). La metodología propuesta es aplicada a nueve series de la macroeconomía Colombiana, Abstract. This work presents an empirical methodology that allows to extract dynamic seasonal and non-stationary common factors based on the dynamic seasonal factor analysis proposed by Nieto et al. (2013), nonstationary dynamic factor analysis of Poncela and Peña (2006), and seasonal common model in different frequencies posed by Busetti (2006). The proposed methodology is applied to nine Colombian macroeconomic series.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Nieto Sánchez, Fabio Humberto
Información adicional:Magister en Ciencias - Estadística. Línea de investigación: Series de tiempo
Palabras clave:Factores comunes dinámicos, Series de tiempo multivariadas, Estacionalidad común, Dynamic common factors, Multivariate time series, Common seasonality
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Estadística
Código ID:43400
Enviado por : bdigital4_ bog
Enviado el día :30 Oct 2014 14:06
Ultima modificación:30 Oct 2014 14:06
Ultima modificación:30 Oct 2014 14:06
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