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Metodología para la estimación de medidas de dependencia entre clases de riesgo para el sector asegurador colombiano

Ramírez Sepúlveda, María Carolina (2014) Metodología para la estimación de medidas de dependencia entre clases de riesgo para el sector asegurador colombiano. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.

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Resumen

En Colombia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le ha indicado a las compañías que pertenecen al sector asegurador la forma en la que deben realizar la medición del patrimonio adecuado mediante el decreto 2954 de 2010. La metodología propone realizar una combinación de montos de pérdida por clases de riesgo con factores de correlación. Actualmente estos factores han sido fijado en 1 en dicho decreto, mientras las compañías definen factores ajustados a sus propias características. La propuesta de esta tesis es encontrar las relaciones de dependencia de las clases de riesgo haciendo uso de cópulas, Abstract. The Colombian Ministry of Finance has directed the companies belonging to the insurance industry the way they should conduct proper measurement of capital requirement by the decree 2954 of 2010. The methodology states to combine loss associated to risk classes using correlation factors. Currently this factors are equal to 1, while insurances companies define their own factors. The proposal of this thesis is to find dependency relationships risk classes using copulas

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Huertas Campos, Jaime Abel
Información adicional:Magister en Estadística. Línea de Investigación: Procesos Estocásticos
Palabras clave:Cópula, Dependencia, Riesgo, Sector asegurador, Copula, Dependency, Risk, Insurance industry
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
3 Ciencias sociales / Social sciences > 35 Administración pública y ciencia militar / Public administration & military science
3 Ciencias sociales / Social sciences > 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems & social services
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Estadística
Código ID:46423
Enviado por : bdigital4_ bog
Enviado el día :21 Enero 2015 11:29
Ultima modificación:21 Enero 2015 11:29
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