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Calibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas)

Echeverry Franco, Manuel Danilo (2015) Calibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas). Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.

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Resumen

Resumen: Hoy en día, el modelamiento matemático de mercados financieros es un tópico de interés en el ámbito de las matemáticas aplicadas. En general, los modelos están buscando simular algunos instrumentos financieros, en aras de aumentar su concordancia con la realidad. En este trabajo se abordó el problema de la calibración del Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston para la valoración de opciones, esta fue estudiada usando los métodos de minimización de entropía relativa y la regularización de Tychonoff

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Gómez Vélez, César Augusto
Información adicional:Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada
Palabras clave:Finanzas - Modelos matemáticos, Modelo Heston, Minimización de entropía relativa, Regularización de Tychonoff, ASA (Adaptative Simulated Annealing), Opciones en divisas, Árbol recombinante, Finance - Mathematical models
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Ciencias > Escuela de Matemáticas
Código ID:49023
Enviado por : Manuel D. Echeverry
Enviado el día :05 Junio 2015 16:54
Ultima modificación:04 Agosto 2015 16:50
Ultima modificación:04 Agosto 2015 16:50
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