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Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo

Melo Hidalgo, Ángela Mayellis (2015) Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales.

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Resumen

Con esta investigación se logra establecer la frontera eficiente mediante la implementación de métodos estadísticos robustos en la estimación de la matriz de varianza – covarianza, como medida de solución a la demanda de análisis técnicos que le permitan al inversionista conformar portafolios óptimos con un tratamiento adecuado del riesgo, en conjunto con los lineamientos básicos del proceso de selección de portafolios. Se desarrolló un estudio comparativo en el que se contrastó diferentes métodos robustos entre sí, y frente al método clásico. Los insumos para realizar los cálculos respectivos fueron los precios de cierre históricos diarios de diez acciones transadas en la Bolsa de Valores de Colombia. La ejecución de los procedimientos se efectuó en el software libre R – Project, Abstract : This research is aimed to establish the efficient frontier through the robust statistical methods implementation in the matrix of variance – covariance estimation, as a solution way to the demand of technical analysis that allow the optimal portfolios conformation by the investor with a risk appropriate treatment, jointly with the basic guidelines of the portfolio selection process. A comparative study was developed in which different robust methods were contrasted among them, and against the classical method. The inputs to perform the respective calculations were the daily historical closing prices of ten traded stocks in the Colombian Securities Exchange. The procedures execution was carried out in the free open software R-Project

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Rojas Medina, Ricardo Alfredo
Información adicional:Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de: Magíster en Administración
Palabras clave:Estadística robusta, Frontera eficiente, Método MCD, Método MVE, Método OGK, Rendimiento, Riesgo, Robust statistics, Efficient frontier, MCD method, MVE method, OGK method, Return, Risk
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Manizales > Facultad de Administración > Departamento de Administración
Código ID:49558
Enviado por : Magister Ángela Mayellis Melo Hidalgo
Enviado el día :16 Junio 2015 23:49
Ultima modificación:21 Julio 2015 22:45
Ultima modificación:21 Julio 2015 22:45
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