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Dependencia en el tiempo de las series de tiempo de log-retornos diarios en los mercados bursatiles internacionales

Coy Mondragón, Tathiana Yesenia (2015) Dependencia en el tiempo de las series de tiempo de log-retornos diarios en los mercados bursatiles internacionales. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

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Resumen

En esta tesis se realiza un estudio de la dependencia en el tiempo de las series de tiempo de log-retornos diarios de algunos índices bursátiles internacionales asociados a mercados consolidados y emergentes, mediante la variación en el tiempo de los exponentes de Hurst local y de la volatilidad. Para realizar lo anterior, en la primera parte de esta tesis se considera toda la ventana de observación para cada una de las series de tiempo y se calculan tanto los parámetros de ajuste de las distribuciones estables de frecuencia de los log-retornos, así como los exponentes de Hurst globales de las series de tiempo de log-retornos. En la segunda parte de la tesis, se realiza el estudio de la variación en el tiempo tanto de los exponentes de Hurst local como de la volatilidad considerando una ventana de tiempo constante que cubra toda la ventana de observación para cada una de las series de tiempo consideradas. A partir de la variación en el tiempo de los exponentes de Hurst, se encuentra que independientemente del mercado bursátil considerado, todos los mercados tienden a comportarse de una manera eficiente durante los últimos años. Adicionalmente, a partir de la variación en el tiempo de la volatilidad, se encuentra que los mercados eficientes se distinguen claramente de los mercados emergentes. Finalmente, se encuentra que los mercados se ven afectados por la crisis del Lunes Negro e Hipotecaria., This thesis presents a study of the dependence is performed at the time of the time series daily log-returns of some international markets bursátiles associatedíndices established and emerging, by variación time of the exponents of Hurst Local and volatility. To accomplish this, in the first part of this thesis considers Remark entire window for each of the time series are calculated both the adjustment parámetros stable frequency distributions of log-returns, así as global Hurst exponents of the time series of log-returns. In the second part of the thesis, the study of variación takes time both exponents Hurst as local volatility considering a constant time window cover the entire window Remark for each time series considered. From the time variación in Hurst exponents, is that regardless bursátil the relevant market, all markets tend to behave efficiently during the years últimos. Additionally, from the variación time of volatility, is that efficient markets are clearly distinguishable emerging markets. Finally, it is that markets are affected by Black Monday crisis and Hipotecaria.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Quimbay Herrera, Carlos José
Información adicional:Maestría en Física. Línea de Investigación: Econofísica
Palabras clave:Series de tiempo finenciaras, Econofísica, Exponente de Hurst, Método R/SC, Método DFA, Volatilidad, Financial time series, Econofísica, Hurst exponent, Volatility
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 53 Física / Physics
6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management & public relations
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Física > Física
Código ID:50700
Enviado por : Físico Tathiana Tesenia Coy Mondragón
Enviado el día :07 Septiembre 2015 21:26
Ultima modificación:13 May 2016 20:33
Ultima modificación:13 May 2016 20:33
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