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PPA y tasa de cambio: una evaluación para Colombia y países de la región frente a las crisis financieras

Pinto López, Mauricio (2015) PPA y tasa de cambio: una evaluación para Colombia y países de la región frente a las crisis financieras. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia- Bogotá.

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Resumen

En este trabajo se evaluó un modelo de tasa de cambio de equilibrio con capital (CHEER) que considera de manera conjunta la teoría del poder adquisitivo y la paridad de tasa de interés, los países seleccionados fueron Brasil, Colombia, México, Perú y como país extranjero Estados Unidos, adicionalmente se hizo un énfasis especial en el caso Colombiano. Se consideraron las series de la tasa de cambio, la tasa de interés y el índice de precio al consumidor IPC entre febrero de 1999 a diciembre de 2014, en este periodo los países analizados contaban con un régimen de tasa de cambio flexible. Se utilizó un modelo de corrección de errores (VECM) y se consideró una variable adicional para medir el impacto de la crisis financiera del 2008. Los resultados respaldan la existencia de una relación de largo plazo entre las variables seleccionadas para todos los países a excepción de Perú., Abstract This paper test a capital enhance equilibrium exchange rate model (CHEER) that considers the purchasing power parity and the interest rate parity simultaneously; Brazil, Colombia, Mexico and Peru were selected, United States was the foreign country, additionally a special review on the Colombian case was made. The exchange rate, interest rate and consumer price index where used in the period between February 1999 and December 2014, during which all countries have a floating exchange rate regime. A vector error-correction models (VECM) was estimated and an additional variable for analyze the impact of 2008 financial crisis was included. The results support the existence of a relation in the long run among the variables selected except for the case of Peru.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Condisa Pérez, Segundo and Benavides González, Oscar Arturo
Información adicional:Maestría en Ciencias Económicas.
Palabras clave:Modelo de corrección de error, Cointegración, Paridad del poder adquisitivo, Paridad de tasa de interés, Tasa de cambio de equilibrio, Vector error-correction models, Cointegration, The purchasing power parity, Interest rate parity, Capital enhance equilibrium exchange rate
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management & public relations
9 Geografía e Historia / History & geography > 98 Historia general de América del Sur / History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias Económicas > Escuela de Economía
Código ID:51250
Enviado por : Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital -3- Sede Bogotá
Enviado el día :15 Mar 2016 16:52
Ultima modificación:15 Mar 2016 16:52
Ultima modificación:15 Mar 2016 16:52
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