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Impacto del comportamiento macroeconómico sobre la morosidad de la cartera de consumo en Colombia

Fajardo Moreno, Ángela Andrea (2016) Impacto del comportamiento macroeconómico sobre la morosidad de la cartera de consumo en Colombia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.

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Resumen

La modalidad de cartera de consumo evidencia un patrón procíclico que debe ser considerado en la formulación de políticas para una adecuada administración del riesgo. En efecto, un desempeño económico desfavorable, relacionado con bajas tasas de crecimiento económico y mayores niveles de desempleo, aumenta la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones de los hogares debido a la menor capacidad de pago por la reducción de sus ingresos. Este estudio presenta los hechos estilizados del impacto del comportamiento macroeconómico en la morosidad de la cartera de consumo para Colombia a partir de metodologías de series de tiempo multivariadas para datos agregados y datos panel, para una muestra de microdatos obtenidos del buró de crédito CIFIN. Los resultados sugieren que la inflación y la tasa de interés son significativas en predecir el comportamiento de la calidad de la cartera de consumo, mientras que el desempleo muestra un bajo poder explicativo., Abstract Consumer loans evidence procyclical pattern that should be considered in formulating policies to enhance risk management. In fact, an unfavorable economic performance, associated with lower economic growth rates and higher unemployment rates, increases the probability of default of household’s loans due to the reduction in their income. This study presents the stylized facts of macroeconomic performance impact on nonperforming consumer loans in Colombia. The methodologies used are multivariate time series for aggregate data and panel data for a sample of microdata obtained from the credit bureau CIFIN. The results suggest that inflation and interest rates are significant in predicting the behavior of the quality of consumer loans while unemployment shows a low explanatory power.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Malagón González, Jonathan and Jalil Barney, Munir Andrés
Información adicional:Maestría en Ciencias Económicas.
Palabras clave:Crédito de consumo,, Modelos de datos panel, Sector bancario colombiano, Consumer Credit, Panel Data Models, VAR, Non-performing loans, Colombian Banking Sector
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management & public relations
9 Geografía e Historia / History & geography > 98 Historia general de América del Sur / History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias Económicas > Escuela de Economía
Código ID:52315
Enviado por : Ángela Fajardo Moreno
Enviado el día :27 May 2016 19:41
Ultima modificación:27 May 2016 19:41
Ultima modificación:27 May 2016 19:41
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