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Modelación cuantitativa de riesgo operativo

Rodríguez Bermúdez, María Alejandra (2016) Modelación cuantitativa de riesgo operativo. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Bogotá.

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Resumen

La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 041 de 2007, obliga a sus entidades vigiladas a establecer una metodología de medición para el Riesgo Operativo. En la literatura existen propuestas de modelación cuantitativa para este riesgo, las cuales recogen recomendaciones internacionales tales como Basilea II, Basilea III y Solvencia II. De las más famosas se encuentra el establecimiento de una función de pérdidas agregadas, modelo conocido como Loss distribution Approach. La propuesta de este trabajo consiste en desarrollar este modelo al Sector Asegurador en Colombia. Para establecer las asociaciones entre riesgos se usa la teoría de cópulas., Abstract All the regulated financial companies in Colombia must develop a methodology that allows them to measure the Operational risk. In the literature, it’s possible to find different possibilities or recommendations in order to accomplish that goal, most of them based on Basilea II, Basilea III and Solvency II. The most used quantitative technique is the Loss distribution Approach (LDA). In this paper, an application of the LDA in the insurance sector in Colombia is made. To study the association between risks, the Copula theory has been used.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Huertas Campos, Jaime Abel
Información adicional:Magister en Ingeniería – Ingeniería Industrial. Línea de Investigación: Ingeniería Económica
Palabras clave:Simulación de Montecarlo, Cópula, Riesgo Operativo, Montecarlo simulations, Copula, Operational risk
Temática:6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology
6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ingeniería > Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Código ID:53450
Enviado por : María Alejandra Rodríguez Bermúdez.
Enviado el día :23 Agosto 2016 13:50
Ultima modificación:23 Agosto 2016 16:11
Ultima modificación:23 Agosto 2016 16:11
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