Escudo de la República de Colombia
Sistema Nacional de Biliotecas - Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Repositorio Institucional UN Sistema Nacional de Bibliotecas UN

Pruebas de bondad de ajuste para cópulas

Guarín Escudero, Julieth Verónica (2016) Pruebas de bondad de ajuste para cópulas. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín.

Texto completo

[img]
Vista previa
PDF - Versión Aceptada
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

4MB

Resumen

Las cópulas se han convertido en la actualidad en una herramienta muy fuerte para el modelamiento de datos en los que la dependencia entre variables aleatorias existe y el supuesto de normalidad multivariada no se tiene. Las cópulas han sido aplicadas en diversos campos. En finanzas, las cópulas son usadas en el modelado de activos y gestión de riesgos. En estudios biomédicos, las cópulas son utilizadas en el modelamiento de tiempos de eventos correlacionados y riesgos competitivos (Escarela, 2006). En ingeniería, las cópulas son usadas en procesos de control multivariados y en el modelamiento hidrológico (Genest, 2007). Dicho esto el interés en modelar problemas multivariados que involucran variables dependientes se generaliza en diversas áreas, lo que convierte a esta metodología en una forma conveniente de modelar la estructura de dependencia en distribuciones conjuntas de variables aleatorias. Sin embargo, en la práctica no existe un método estándar para seleccionar una cópula entre una variedad de posibles modelos, por lo que la elección de una cópula adecuada es uno de los grandes retos al que se enfrenta el investigador. En este trabajo se pretende proporcionar un mecanismo de selección de una cópula mediante pruebas de bondad de ajuste analíticas y gráficas, estimando el parámetro de dependencia con métodos paramétricos y no paramétricos y compararlos vía simulación., Abstract: Copulas have become a useful tool for modeling data in which the dependence between random variables exists and there is not the multivariate normality assumption. The copulas have been applied in various fields. In finance, copulas are used in the modeling of asset and risk management. In biomedical studies, copulas are used in the modeling of the correlation between lifetimes and competitive correlated events (Escarela, 2006) risks. In engineering, copulas are used in multivariate process monitoring and hydrological modeling (Genest, 2007). The interest in modeling multivariate problems involving dependent variables is generalized in several areas, making this methodology in a convenient way to model the dependence structure in the joint distributions of random variables. However, in practice there is no standard method for selecting a copula between a variety of posible models, so that the choice of an appropriate copula is one of the greatest challenges facing the researcher. This paper aims to provide a mechanism for selecting a copula by testing goodness of fit analysis and graphical methods, estimating the dependence parameter by parametric and nonparametric methods and compare them via simulation.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Jaramillo Elorza, Mario César
Información adicional:Línea de Investigación: Estadística industrial
Palabras clave:Cópulas, Pruebas de bondad de ajuste, Dependencia, Copulas, Goodness of fit test, Dependence
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Ciencias > Escuela de Estadística
Código ID:54805
Enviado por : Julieth Verónica Guarin Escudero
Enviado el día :15 Dec 2016 16:04
Ultima modificación:16 Febrero 2018 14:36
Ultima modificación:16 Febrero 2018 14:36
Exportar:Clic aquí
Estadísticas:Clic aquí
Compartir:

Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem

Vicerrectoría de Investigación: Número uno en investigación
Indexado por:
Indexado por Scholar Google WorldCat DRIVER Metabiblioteca OAIster BASE BDCOL Registry of Open Access Repositories SNAAC Red de repositorios latinoamericanos eprints Open archives La referencia Tesis latinoamericanas OpenDOAR CLACSO
Este sitio web se ve mejor en Firefox