Trilleras Motta, Edgar Augusto (2017) Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++). Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
Texto completo
|
PDF
- Versión Aceptada
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. 895kB |
Resumen
Se logra una valoración de un derivado financiero de la tasa Swap, el Constant Maturity Swap (CMS), valorado en un modelo afín de dos factores el G2++, por dos caminos distintos consiguiéndose resultados muy cercanos. El primero, modelando directamente el valor esperado con Monte Carlo y el segundo utilizando técnicas del Ajuste por Convexidad. Se mejoran algunas fórmulas y se adaptan a un Modelo Multifactorial., Abstract. An evaluation is achieved of a financial derivate of the Swap rate, the Constant Maturity Swap (CMS), valued in a two-factor affine model, G2++, by two different paths, obtaining very close results. The first, directly modeling the expected value with Monte Carlo and the second using Convexity Adjustment techniques. Some formulas are improved and adapted to a Multifactorial Model.
Tipo de documento: | Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría) | |
---|---|---|
Colaborador / Asesor: | Sánchez Vásquez, Alejandra | |
Información adicional: | Magíster en Ciencias Matemática Aplicada. | |
Palabras clave: | Modelo G2++, Medida Neutral al Riesgo, Numerario, Valoración, Ajuste por Convexidad, Swap, Constant Maturity Swap, Risk Neutral Measure, Numeraire, Pricing, Convexity Adjustment | |
Temática: | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics | |
Unidad administrativa: | Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Matemáticas | |
Código ID: | 56760 | |
Enviado por : | Edgar Augusto Trilleras Motta | |
Enviado el día : | 25 May 2017 16:33 | |
Ultima modificación: | 25 May 2017 16:52 | |
Ultima modificación: | 25 May 2017 16:52 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem