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Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull

Molina, Andrés Mauricio and Jiménez, José Alfredo (2015) Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull. Cuadernos de Economía, 34 (65). pp. 279-298. ISSN 2248-4337

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Resumen

El modelo Black-Scholes para valoración de opciones europeas se usa bastante enel mercado por su fácil ejecución. Sin embargo, empieza a ser poco preciso en diferentesactivos cuya dinámica no es de una distribución lognormal, por lo que senecesita buscar nuevas distribuciones para valorar opciones emitidas sobre diferentesactivos subyacentes. Varios investigadores han trabajado en nuevas fórmulas devaloración de derivados suponiendo diferentes distribuciones ya sea para el preciodel activo subyacente o para su retorno. Este artículo presenta dos fórmulas paravaloración de activos: una modifica la fórmula usando una distribución de Weibullde dos parámetros propuesta por Savickas (2002) añadiendo dos nuevos parámetros(escala y localización) y otra supone que la distribución del activo es una mixturade distribuciones de Weibull. Se presentan también comparaciones de estosmodelos con otros ya existentes como Black-Scholes y el modelo de Savickas condistribución Weibull simple.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:distribución Weibull, mixtura de Weibull, valoración, opciones.
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:61773
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :19 Enero 2018 19:51
Ultima modificación:19 Enero 2018 19:51
Ultima modificación:19 Enero 2018 19:51
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