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Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos.

De Jesús Gutiérrez, Raúl and Vergara González, Reyna and Díaz Carreño, Miguel A. (2015) Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos. Cuadernos de Economía, 34 (65). pp. 299-326. ISSN 2248-4337

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Resumen

Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCHusados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicanade Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de persistencia y la presencia de efectos asimétricos en la volatilidad. Aunque la prueba de predicción sesgada muestra que el modelo IGARCH proporciona el mejor ajuste para recoger la persistencia infinita de los choques en la volatilidad, estos hallazgos no son sustentados por las robustas funciones de pérdidas y la prueba estadística de Diebold-Mariano, debido a que los modelos GARCH y EGARCH proporcionan mejores predicciones de la volatilidad fuera de muestra para los horizontes de 1 y 5 días.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:Petróleo crudo, volatilidad, modelos GARCH, pruebas de predicción óptima.
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:61774
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :19 Enero 2018 19:51
Ultima modificación:19 Enero 2018 19:51
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