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Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching

Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando (2017) Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

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Resumen

Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para tal fin, se trabaja el modelo MS-VAR(p) siguiendo la metodología propuesta por Krolzig (1997) y Droumaguet (2012). Se estiman los parámetros del modelo y las funciones impulso respuesta utilizando metodologías de estimación Bayesiana. Los resultados confirman la existencia de asimetrías en el ciclo económico colombiano, así mismo valida que el análisis del modelo de vectores autorregresivos tradicionales es insuficiente para estudiar la relación que existe entre las variables Inflación, PIB y tasas de interés para la economía colombiana., Abstract: This paper presents a study of the impulse responses functions of the Markov Switching Vector Autoregressive model applied to Colombian economy. For this purpose, MS-VAR (p) models are estimated following the methodology proposed by Krolzig (1997) and Droumaguet (2012). The parameters and impulse response functions are estimated using Bayesian estimation methodologies. The results confirm the existence of asymmetries in the Colombian economic cycle, likewise, this work validates that the analysis of traditional vectors autoregressive models is insufficient to study the relationship between the variables Inflation, GDP and interest rates for the Colombian economy.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Rodriguez Niño, Norberto
Información adicional:Magíster en Ciencias Estadística. Línea de Investigación: Métodos Estadísticos Aplicados.
Palabras clave:Modelos Markov-Switching, No linealidades, Asimetrías, Metodos Bayesianos, Vectores autorregresivos, Funciones impulso respuesta, Markov-Switching Models, Non-linearities, Asymmetries, Bayesian methods, Vectors autoregressive models, Impulse Responses Function
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Estadística
Código ID:63545
Enviado por : Unnamed user with email chruizc@unal.edu.co
Enviado el día :15 May 2018 20:56
Ultima modificación:15 May 2018 20:56
Ultima modificación:15 May 2018 20:56
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