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Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer

Beltrán Cortés, Ana María (2018) Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

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Resumen

En esta tesis se estudia la probabilidad de que las reservas de una compañía de seguros no sean suficientes para cubrir todas sus obligaciones cuando sobre el modelo de riesgo colectivo se supone que la frecuencia de las reclamaciones sigue un proceso no homogéneo de Panjer. Dicho proceso fue definido por Iseger et al. (1997) y estudiado por Jiménez M. and Arunachalam (2016). Como resultado de la investigación aquí realizada se obtuvieron propiedades nuevas del proceso no homogéneo de Panjer y se verificó que cuando la severidad de las reclamaciones en el proceso de riesgo se distribuye exponencial, la probabilidad de ruina clásica es un caso particular de la expresión aquí obtenida., Abstract: This thesis studies the probability that the reserves of an insurance company are not enough to cover all their obligations when the collective risk model assumes that the frequency of the claims follows an inhomogeneous Panjer process. This process was defined by Iseger et al. (1997) and studied by Jim´enez M. and Arunachalam (2016). As a result of the research carried out here, new properties of the inhomogeneous Panjer process were obtained and it was verified that when the severity of the claims in the risk process is exponentially distributed, the probability of classical ruin is a particular case of the expression obtained here.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Jiménez Moscoso, José Alfredo
Información adicional:Magíster en Ciencias - Estadística. Línea de Investigación: Procesos estocásticos.
Palabras clave:Proceso de Panjer, Probabilidad de ruina, Procesos de conteo, Intensidades de transición, Severidad exponencial, Inhomogeneous Panjer process, Countinf process, Ruin probability, Transition intensities, Exponential claim amounts
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 31 Colecciones de estadística general / Statistics
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Estadística
Código ID:63550
Enviado por : Ana Marí­a Beltrán Cortés
Enviado el día :16 May 2018 15:44
Ultima modificación:16 May 2018 15:44
Ultima modificación:16 May 2018 15:44
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