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Interdependencia de Mercados y Transmisión de Volatilidad en Latinoamérica

Valenzuela, Gabriel and Rodríguez, Arturo (2015) Interdependencia de Mercados y Transmisión de Volatilidad en Latinoamérica. Innovar, 25 (55). pp. 157-170. ISSN 2248-6968

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URL oficial: https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/art...

Resumen

El mayor acceso a mercados financieros foráneos ha influido en una mayor interrelaciónentre ellos, evidenciado en la existencia de comovimiento en las mayores plazas bursátiles delmundo. En este trabajo, exploramos la existencia de interdependencia entre las seis principalesplazas bursátiles de Latinoamérica y Estados Unidos, enfocándonos en la volatilidad de los retornosaccionarios. Mediante utilización de modelos VECM y Descomposición de Varianza, se encuentraevidencia de trasmisión de volatilidad, la cual varía en el tiempo, según análisis del tipo rolling.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:Volatilidad, mercados emergentes, contagio.
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
Código ID:66947
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :18 Septiembre 2018 21:20
Ultima modificación:18 Septiembre 2018 21:20
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