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Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta

Contreras, Harold and Acosta, Carlos Daniel and Aguirre, Lorena (2017) Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta. Revista Colombiana de Matemáticas, 51 (2). pp. 195-220. ISSN 2357-4100

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Resumen

En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta., In this paper, we study a nonlinear nonlocal Black-Scholes model by means of the methods of finite differences, numerical integration and discrete mollification. In this model, conditions for stability and convergence of the discretization proposed are discussed.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:Non local Black-Scholes equation, finite differences, discrete mollification, Ecuación Black-Scholes no local y no lineal, diferencias finitas, molificación discreta
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Colombiana de Matemáticas
Código ID:67459
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :20 Septiembre 2018 19:58
Ultima modificación:20 Septiembre 2018 19:58
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