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Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria.

Lemus Polanía, Diego Fernando (2012) Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

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Resumen

En este trabajo se propone una modificación de la prueba de hipótesis propuesta por Castaño, Gómez & Gallón (2008) para determinar la existencia de memoria larga de un modelo ARFIMA (p,d,q) estacionario e invertible. En el caso puntual de los modelos ARFIMA (p,d,q), esta modificación permite determinar la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria cuyo componente ARMA de corto plazo es indeterminado o desconocido. Vía simulación se validan los resultados analíticos obtenidos en el trabajo y se demuestra el buen comportamiento de la prueba propuesta en términos de potencia y tamaño, en comparación con otras metodologías disponibles en la literatura. Al final de este trabajo se presenta una aplicación empírica de los contrastes presentados. /Abstract: In this work we present a modification for the hypothesis testing procedure for the existence of long memory in an stationary and invertible ARFIMA (p,d,q) process, proposed by Casta˜no et al. (2008). This modification allows to assess the existence of a fractional root in a non-stationary time series when the short-term ARMA component is undetermined or unknown, especially in ARFIMA (p,d,q) processes. We validate, via Monte Carlo simulations, the analytical results and demonstrate the good performance of the proposed test in terms of both, power and size, in comparison to other well-known tests in the literature. This work ends with an empirical application of the presented methodologies.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Castaño Vélez,, Elkin Argemiro
Palabras clave:Series de tiempo de memoria larga; Parámetro de diferenciación fraccional; Aproximación autorregresiva; Proceso ARFIMA no estacionario
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Ciencias > Escuela de Estadística
Código ID:8879
Enviado por : Diego Fernando Lemus Polanía
Enviado el día :05 Dec 2012 13:23
Ultima modificación:05 Dec 2012 13:23
Ultima modificación:05 Dec 2012 13:23
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