Escudo de la República de Colombia
Sistema Nacional de Biliotecas - Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Repositorio Institucional UN Sistema Nacional de Bibliotecas UN

Simulación de escenarios regulatorios para dar señales de largo plazo en los precios de la energía en bolsa en Colombia

Cano Cano, Jovan Alfonso (2013) Simulación de escenarios regulatorios para dar señales de largo plazo en los precios de la energía en bolsa en Colombia. Doctorado thesis, Universidad Nacional de Colombia,Sede Medellín.

Texto completo

[img]
Vista previa
PDF - Versión Aceptada
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

4MB

Resumen

Resumen: Dada la incertidumbre que existe en el largo plazo sobre los precios de la energía en bolsa, las pocas herramientas y metodologías de simulación adaptadas al caso colombiano y la necesidad que en general tienen los diferentes agentes del mercado, para establecer de forma adecuada la expansión de los sistemas eléctricos, la evaluación de las inversiones que ello implica, la valoración de portafolios y las cuantificación del riesgo, se plantea una metodología que identifica la relación de los precios de la energía en bolsa con las intervenciones y/o cambios regulatorios ocurridos en el pasado, los cuales son asociados a una probabilidad y un régimen de precios particular, que luego son simulados en el futuro a partir del conocimiento anticipado de algunas de las modificaciones que serán realizadas por parte del regulador, asumimos que dichos cambios implicarán un comportamiento similar del precio en el futuro, con lo cual se plantean diferentes simulaciones que permiten identificar la función de densidad de probabilidad de los precios de la energía en bolsa en el largo plazo. El uso de modelos con variables endógenas más la incorporación de variables exógenas en la simulación de los precios de la energía en bolsa en el largo plazo, permite cuantificar el aporte y/o las variaciones que sobre la función de densidad de probabilidad de los precios realiza cada una de las variables y la combinación de las mismas./Abstract: Due to the current uncertainty in the electricity spot price in the long run, the few tolos and methodologies adapted to the colombian case, and the necessity of the different market agents in order to establish in a correct way the electric system expansion, the investments evaluations, the portfolio valuation and the risk quantification; it is set a methodology which identifies the relationship between energy prices on the stock exchange and interventions or regulatory changes occurred in the past, which are associated to a probability and a particular price regime, that later are simulated in the future as from the anticipated knowledge of some changes that will be done by the regulator. It is assume that such changes will imply a similar price behavior in the future, wherewith it is posed different simulations that identify the probability density function of energy prices on the stock market in the long term. The use of models with endogenous variables and the incorporation of exogenous variables in the simulation of the energy spot prices in the long run, allow quantifying the input and variations that each of the variables and the combination of them do on the prices probability density function

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Doctorado)
Colaborador / Asesor: Botero Botero, Sergio
Información adicional:Doctorado en ingeniería de sistemas energéticos
Palabras clave:Mercado de energía; Simulación; Modelos de cambio de régimen; Precio de la energía en bolsa; Cargo por Confiabilidad; Mercado organizado regulado; Transacciones internacionales de energía;Plan de expansión de referencia; Intervención regulatoria/Energy Market; Simulation; switching models; Energy spot price; Reliability Charge; Organized regulated market; International energy Transactions reference expansion plan; Regulatory intervention
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Minas
Código ID:9161
Enviado por : Biblioteca Sede Medellín Universidad Nacional de Colombia
Enviado el día :19 Febrero 2013 22:04
Ultima modificación:12 Apr 2013 19:14
Ultima modificación:12 Apr 2013 19:14
Exportar:Clic aquí
Estadísticas:Clic aquí
Compartir:

Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem

Vicerrectoría de Investigación: Número uno en investigación
Indexado por:
Indexado por Scholar Google WorldCat DRIVER Registry of Open Access Repositories OpenDOAR Metabiblioteca BDCOL OAIster Red de repositorios latinoamericanos DSpace BASE Open archives La referencia Colombiae Open Access Theses and Dissertations Tesis latinoamericanas CLACSO
Este sitio web se ve mejor en Firefox